원장 잔액 흐름
일별 · BTC관찰된 실행 특성
분석 결론
실행
주문의 97%가 지정가이며, 메이커 체결이 가장 큰 단일 범주입니다. 따라서 즉시 시장가 추격보다 호가에 유동성을 공급하고 재고를 조절하는 실행 성격이 강합니다.
신호
체결 전 60분 수익률을 이용한 보수적 proxy에서 추세 방향 진입과 역추세 진입이 함께 나타납니다. 차트 패턴명으로 단정하지 않고 데이터가 지지하는 범위만 표시합니다.
검증
원본은 BitMEX 역계약과 여러 만기·알트 계약의 체결 export입니다. Binance 선형선물 모의매매 결과와 원장 BTC 손익을 동일한 숫자로 비교하지 않도록 분리했습니다.
재구성 테이프: XBTUSD
5분 OHLC proxy주문·청산 분포
| 종목 | 방향 | 보유시간 | 진입 proxy | 수익률 proxy |
|---|
재구성 방법과 한계
체결 조각을 orderid 단위로 합치고, 같은 종목의 순포지션 부호가 바뀌는 지점에서 평균가 기반 청산 이벤트를 만들었습니다. 계약승수, 펀딩·수수료, 미체결 호가, 포지션 스냅샷이 모두 보존된 원장과 다르므로 이 표의 손익과 보유시간은 원장 검증값이 아니라 행동 분석용 proxy입니다. 매수·매도 근거는 실제 전략 코드를 복원한 것이 아니라 직전 60분 수익률과 거래량을 붙인 관찰 지표입니다.
가상계정 equity
대기백테스트 체결
| 진입 | 청산 | 방향 | 순손익 | 사유 |
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모델 정의
선택된 연구 후보는 5분 proxy에서 최근 12개 bar(약 60분) 수익률이 -1% 이하이면 반등 long, +1% 이상이면 되돌림 short을 검토하고, 12개 bar 뒤 시간청산하는 평균회귀 모델입니다. 거래당 리스크 0.05%, 기본 레버리지 1배(서버 상한 5배), 수수료 4bp와 1.5bp 슬리피지를 적용했습니다. 2018–2020 학습 구간과 2021년 미사용 구간에서 모두 양수였던 96개 후보 중 하나를 선택했으며, 현재 모의매매에서는 1분봉 60개(약 60분)로 같은 시간척도를 유지합니다. 신규 진입은 local 후보와 TypeSafe Jev의 동일 방향 승인 없이는 열지 않습니다. Jev 장애·미설정·flat 판정은 진입하지 않는 안전한 상태입니다. 수익성은 미래 체결·호가·펀딩을 알 수 없는 상태에서의 가설 검증일 뿐 실거래 수익을 보장하지 않습니다.